Jumps and Cojumps analyses of major and minor cryptocurrencies
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Jumps, Cojumps and Macro Announcements
We use recently proposed tests to extract jumps and cojumps from three types of assets: stock index futures, bond futures, and exchange rates. We then characterize the dynamics of these discontinuities and informally relate them to U.S. macroeconomic releases before using limited dependent variable models to formally model how news surprises explain (co)jumps. Nonfarm payroll and federal funds ...
متن کاملfaculty of psychology and social sciences group of anthropology master thesis in major of anthropology
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): کار جمع آوری گو یش های محلی در سال های اخیر شتاب امیدوار کننده ای به خود گرفته است. شاید از بارزترین اهداف جمع آوری گویش های مختلف، ثبت و ضبط آن، جلوگیری از نابودی و مهمتر از همه حل مشکلات دستوری زبان رسمی باشد. دقت در فرآیند های زبانی گویش های محلی نوع ارتباط مردم نواحی مختلف با پیرامون نشان را به ما نشان خواهد داد. از س...
postnatal studies of bats (pipistrellus kuhlii and miniopterus schreibersii) & histomorphology and histochemistry studies of organs and diseases of (neurergus microspilotus and n. kaiseri)
1. to determine whether difference in birth body mass influenced growth performance in pipistrellus kuhlii we studied a total of 12 captive-born neonates. bats were assigned to two body mass groups: light birth body mass (lbw: 0.89 ± 0.05, n=8) and heavy birth body mass (hbw: 1.35 ± 0.08, n=4). heavier body mass at birth was associated with rapid postnatal growth (body mass and forearm length) ...
existence and approximate $l^{p}$ and continuous solution of nonlinear integral equations of the hammerstein and volterra types
بسیاری از پدیده ها در جهان ما اساساً غیرخطی هستند، و توسط معادلات غیرخطی بیان شده اند. از آنجا که ظهور کامپیوترهای رقمی با عملکرد بالا، حل مسایل خطی را آسان تر می کند. با این حال، به طور کلی به دست آوردن جوابهای دقیق از مسایل غیرخطی دشوار است. روش عددی، به طور کلی محاسبه پیچیده مسایل غیرخطی را اداره می کند. با این حال، دادن نقاط به یک منحنی و به دست آوردن منحنی کامل که اغلب پرهزینه و ...
15 صفحه اولInformation arrival, jumps and cojumps in European financial markets: Evidence using tick by tick data
This paper investigates jumps and cojumps in European financial markets employing more than six years of tick by tick data on stock indices, currency and interest rate futures. Using a jump detection measure proposed by Lee and Mykland (2008), we find that while the U.S macroeconomic announcements cause significant jumps on all asset classes, European equity markets are found to be the more sen...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: PLOS ONE
سال: 2021
ISSN: 1932-6203
DOI: 10.1371/journal.pone.0245744